南边酬金宝货币市集基金 2024 年第 3
季度呈文
基金解决东谈主：南边基金解决股份有限公司
基金托管东谈主：中信银行股份有限公司
送出日历：2024 年 10 月 25 日
南边酬金宝货币市集基金 2024 年第 3 季度呈文
§1 挫折教导
基金解决东谈主的董事会及董事保证本呈文所载贵府不存在失实纪录、误导性呈文或要紧遗
漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带职守。
基金托管东谈主中信银行股份有限公司凭据本基金合同法例，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本呈文中的财务处所、净值发扬和投资组合呈文等内容，保证复核内容不存在失实纪录、误
导性呈文或者要紧遗漏。
基金解决东谈主容许以西席信用、极力尽职的原则解决和行使基金钞票，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往功绩并不代表其将来发扬。投资有风险，投资者在作出投资有诡计前应仔细阅
读本基金的招募诠释书。
本呈文中财务贵府未经审计。
本呈文期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金家具大要
基金简称 南边酬金宝货币
基金主代码 000687
交游代码 000687
基金运作形势 协议型灵通式
基金合同收效日 2014 年 6 月 23 日
呈文期末基金份额总数 49,494,457,593.54 份
在抑止投资组合风险，保抓流动性的前提下，力图罢了杰出
投资处所
功绩比拟基准的投资答复。
本基金将采纳积极解决型的投资策略，在抑止利率风险、尽
投资策略 量镌汰基金净值波动风险并欢乐流动性的前提下，提高基金
收益。
功绩比拟基准 本基金的功绩比拟基准为同时七天见告进款税后利率。
本基金为货币市集基金，其历久平均风险和预期收益率低于
风险收益特征
股票型基金、夹杂型基金和债券型基金。
基金解决东谈主 南边基金解决股份有限公司
基金托管东谈主 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南边酬金宝货币 A 南边酬金宝货币 B
下属分级基金的交游代码 000687 011491
呈文期末下属分级基金的份
额总数
注：南边酬金宝 B 类份额自 2021 年 5 月 21 日起存续。
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§3 主要财务处所和基金净值发扬
单元：东谈主民币元
呈文期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）
主要财务处所
南边酬金宝货币 A 南边酬金宝货币 B
注：1、本期已罢了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除关连用度和信用减值亏本后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值
变动收益，由于货币市集基金按照内容利率计较账面价值，是以，公允价值变动收益为零，
本期已罢了收益和本期利润的金额稀薄；
南边酬金宝货币 A
功绩比拟
净值收益 功绩比拟
净值收益 基准收益
阶段 率圭臬差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率圭臬差
② 率③
④
往时三个
月
往时六个
月
往时一年 1.8188% 0.0011% 1.3819% 0.0000% 0.4369% 0.0011%
往时三年 5.8328% 0.0013% 4.1955% 0.0000% 1.6373% 0.0013%
往时五年 10.5516% 0.0013% 7.0913% 0.0000% 3.4603% 0.0013%
自基金合
同收效起 32.6781% 0.0033% 15.1119% 0.0000% 17.5662% 0.0033%
于今
南边酬金宝货币 B
功绩比拟
净值收益 功绩比拟
净值收益 基准收益
阶段 率圭臬差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率圭臬差
② 率③
④
往时三个
月
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往时六个
月
往时一年 2.0633% 0.0011% 1.3819% 0.0000% 0.6814% 0.0011%
往时三年 6.5960% 0.0013% 4.1955% 0.0000% 2.4005% 0.0013%
自基金合
同收效起 7.5219% 0.0013% 4.7165% 0.0000% 2.8054% 0.0013%
于今
注：1.本基金收益分派为按日结转份额。
基准收益率变动的比拟
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注：本基金从 2021 年 5 月 20 日起新增 B 类份额，B 类份额自 2021 年 5 月 21 日起存续。
§4 解决东谈主呈文
任本基金的基金司理 证券
姓名 职务 期限 从业 诠释
任职日历 离任日历 年限
女，中南大学解决科学与工程专科硕士，
具有基金从业经验。曾先后接事于万家
基金、星河基金、融通基金，历任交游
员、接头员、基金司理助理；2011 年 10
月 13 日至 2015 年 3 月 14 日，任融通易
本基金 支付货币基金司理；2012 年 3 月 1 日至
蔡奕奕 基金经 - 18 年 2015 年 3 月 14 日，任融通四季添利债券
月 26 日
理 基金司理；2012 年 11 月 6 日至 2015 年
理；2014 年 8 月 29 日至 2015 年 3 月 14
日，任融通月月添利定开债券基金司理。
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益基金司理；2017 年 8 月 24 日至 2019
年 10 月 15 日，任南边收益宝基金司理；
南边答理金基金司理；2016 年 11 月 17
日于今，任南边天天利基金司理；2019
年 5 月 24 日于今，任南边天天宝基金经
理；2022 年 4 月 1 日于今，任南边收益
宝基金司理。
注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同收效日，后任基金司理的任职日历以
及历任基金司理的离任日历为公司关连会议作出决定的公告（收效）日历；
东谈主员及从业东谈主员监督解决方针》中对于证券基金从业东谈主员范围的关连法例。
本呈文期内，本基金解决东谈主严格效率《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等磋议法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的法例，本着西席信用、极力尽职的原则解决和行使基金
钞票，在严格抑止风险的基础上，为基金份额抓有东谈主谋求利益。本呈文期内，本基金运作整
体正当合规，莫得挫伤基金份额抓有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合合乎有
关法律法例及基金合同的法例。
本呈文期内，本基金解决东谈主严格实施《证券投资基金解决公司平允交游轨制指点意
见》，完善相应轨制及历程，通过系统和东谈主工等各式形势在各业务武艺严格抑止交游平允执
行，平允对待旗下解决的通盘基金和投资组合。
本基金于本呈文期内不存在极端交游行径。本呈文期内基金解决东谈主解决的通盘投资组合
参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量跨越该证券当日成交量的 5%的
交游次数为 11 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
宏不雅经济层面，三季度经济保抓沉稳。国内方面，经济不绝保抓回升向好的态势，高质
量发展塌实激动，M2 余额增速较为沉稳，具体来看，1-8 月份，天下范围以上工业增多值同
比增长 5.8%，社会破费品零卖总数 312452 亿元，同比增长 3.4%，天下固定钞票投资（不含
农户）329385 亿元，同比增长 3.4%，天下房地产征战投资 69284 亿元，同比下跌 10.2%，
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各项数据浮现经济总体初始沉稳。战略端方面保抓积极，其中肃穆的货币战略活泼抑止、精
准有用。央行在三季度镌汰进款准备金率和战略利率，并进一步完善生意性个东谈主住房贷款利
率订价机制，镌汰存量房贷利率和协调房贷最低首付比例，故意于房地产市集止跌企稳；整
体而言，积极的货币战略为国内经济复苏提供了邃密的环境。
市集层面，三季度 DR007 均值为 1.8050%，较二季度下行 6.98Bps，银行间市集流动性
呈现量足价稳的特色，回购市集利率核心在战略利率隔壁波动，市集对于降准降息有所期待，
存单利率动荡下行。在央行秘书降息后，加权隔夜利率飞速向战略利率 1.5%围聚。资金利
率核心举座保抓沉稳，1Y 期限同行存单利率动荡下行。
在投资运作上，由于市集利率波动性有所下跌，弧线平坦，久期带来的逾额收益孝敬较
为有限，组合在操作上遴荐中性偏看护的久期策略，在利率波动加大时，适宜进行波段操作，
并抑止使用杠杆，有用增厚组合收益，以流动性解决为核心的前提下，积极操作提高组合收
益。
瞻望将来，商酌全年的经济战略仍然较为积极。外洋方面，温顺地缘政事事件以及外洋
需求的角落变化。战略层面，央行坚抓维持性的货币战略态度下，货币市集的流动性商酌继
续保抓合理充裕，货币市集利率上行空间有限。
策略方面，现时货币市集利率的期限利差较窄，经济复苏细目性较强，临连年末，银行
仍有主动欠债需求，组合将抑止久期在中性水平，密切温顺货币战略的角落变化，恒久以流
动性解决为核心，在年末、税期等利率波动性增多的时点，凭据市集情况积极鬈曲组合的资
产确立。
放荡呈文期末，本基金 A 份额净值收益率为 0.3775%，同时功绩基准收益率为 0.3456%；
本基金 B 份额净值收益率为 0.4380%，同时功绩基准收益率为 0.3456%。
呈文期内，本基金未出现集会二十个交游日基金份额抓有东谈主数目动怒二百东谈主或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合呈文
序号 技俩 金额（元） 占基金总钞票的比例（%）
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其中：债券 11,140,746,718.62 20.89
钞票维持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融钞票
序号 技俩 占基金钞票净值的比例（％）
呈文期内债券回购融资余额 2.68
其中：买断式回购融资 -
序号 技俩 金额（元） 占基金钞票净值的比例（％）
呈文期末债券回购融资余额 2,387,119,955.94 4.82
其中：买断式回购融资 - -
注：呈文期内债券回购融资余额占基金钞票净值的比例为呈文期内每个交游日融资余额占资
产净值比例的浅易平均值。
本基金本呈文期内债券正回购的资金余额未跨越钞票净值的 20%。
技俩 天数
呈文期末投资组合平均剩余期限 66
呈文期内投资组合平均剩余期限最高值 81
呈文期内投资组合平均剩余期限最低值 54
本基金本呈文期内投资组合平均剩余期限未跨越 120 天。
各期限钞票占基金资 各期限欠债占基金资
序号 平均剩余期限
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）
其中：剩孑遗续期跨越 397 天的浮
- -
动利率债
其中：剩孑遗续期跨越 397 天的浮 - -
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动利率债
其中：剩孑遗续期跨越 397 天的浮
- -
动利率债
其中：剩孑遗续期跨越 397 天的浮
- -
动利率债
其中：剩孑遗续期跨越 397 天的浮
- -
动利率债
推断 107.75 7.70
本呈文期内本基金投资组合平均剩孑遗续期未跨越 240 天。
金额单元：东谈主民币元
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金钞票净值比例（％）
其中：战略性金融债 2,229,048,016.73 4.50
剩孑遗续期跨越 397 天的浮
动利率债券
占基金钞票净
序号 债券代码 债券称号 债券数目（张） 摊余成本（元）
值比例（％）
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技俩 偏离情况
呈文期内偏离度的全齐值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -
呈文期内偏离度的最高值 0.0247%
呈文期内偏离度的最低值 0.0020%
呈文期内每个责任日偏离度的全齐值的浅易平均值 0.0132%
本呈文期内本基金无负偏离度的全齐值达到 0.25%的情况。
本呈文期内本基金无正偏离度的全齐值达到 0.5%的情况。
投资明细
本基金本呈文期末未抓有钞票维持证券。
本基金按照内容利率计较账面价值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或约定利
率并研究其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均派销，逐日计提收益。
访问，或在呈文编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形。如是，还应酬相
关证券的投资有诡计轨范作念出诠释
本基金投资的前十名证券的刊行主体中，湖南银行股份有限公司在呈文编制日前一年内
曾受到中国东谈主民银行湖南省分行的处罚；中国设立银行股份有限公司在呈文编制日前一年内
曾受到国度金融监督解决总局的处罚；交通银行股份有限公司在呈文编制日前一年内曾受到
国度金融监督解决总局的处罚；重庆银行股份有限公司在呈文编制日前一年内曾受到国度金
融监督解决总局重庆监管局的处罚。除上述证券的刊行主体外，本基金投资的前十名证券的
刊行主体本期未有被监管部门立案访问，不存在呈文编制日前一年内受到公开质问、处罚的
情形。
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对上述证券的投资有诡计轨范的诠释：本基金投资上述证券的投资有诡计轨范合乎关连法律
法例和公司轨制的条件。
单元：东谈主民币元
序号 称号 金额（元）
无。
§6 灵通式基金份额变动
单元：份
技俩 南边酬金宝货币 A 南边酬金宝货币 B
呈文期期初基金份额总数 49,271,473,273.84 1,336,989,815.92
呈文期时辰基金总申购份额 90,531,167,222.36 1,839,991,813.31
呈文期时辰基金总赎回份额 91,392,991,618.18 2,092,172,913.71
呈文期期末基金份额总数 48,409,648,878.02 1,084,808,715.52
§7 基金解决东谈主行使固有资金投老本基金交游明细
本呈文期内，基金解决东谈主不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者有诡计的其他挫折信息
呈文期内单一投资者抓有基金份额比例不存在达到或跨越 20%的情况。
无。
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深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
网站：http://www.nffund.com
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