兴银中证 500 指数增强型证券投资基金基金家具贵寓节录更新
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编制日历：2024 年 11 月 01 日
送出日历：2024 年 11 月 05 日
本节录提供本基金的抨击信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募讲明书等销售文献。
一、家具大要
基金简称 兴银中证 500 指数增强 基金代码 010253
兴银中证 500 指数增强
基金简称 A 基金代码 A 010253
A
兴银中证 500 指数增强
基金简称 C 基金代码 C 011205
C
兴银基金料理有限干事
基金料理东说念主 基金托管东说念主 浙商银行股份有限公司
公司
上市来往所及上市 --
基金合同奏效日 2021 年 03 月 01 日
日历
基金类型 股票型 来往币种 东说念主民币
运作神态 野蛮洞开式 洞开频率 每个洞开日
初始担任本基金基
基金司理 翁子晨 金司理的日历
证券从业日历 2020 年 08 月 01 日
二、基金投资与净值弘扬
（一）投资目的与投资策略
本基金为增强型指数基金，在力求使日均追踪
偏离度的富余值不素养 0.5%、年化追踪瑕玷不
素养 7.75%的基础上，通过数目化的时势进行
投资目的
积极的指数组合料理与风险限制，力务达成超
越倡导指数的投资收益，谋求基金钞票的永恒
升值。
本基金的投资规模为具有追究流动性的金融工
具，以倡导指数的成份股偏激备选成份股为主
要投资对象。为更好地达成投资目的，本基金
也可少许投资于其他股票（非倡导指数成份股
投资规模 偏激备选成份股，含中小板、创业板偏激他经
中国证监会核准或注册上市的股票）、银行存
款、债券（包括国债、中央银行单子、场所政
府债、政府补助机构债券、政府补助债券、金
融债、企业债、公司债、超短期融资券、短期
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融资券、中期单子、次级债、可调换债券、分
离来往可转债、可交换债券）、债券回购、股指
期货、股票期权、钞票补助证券、同行存单、
货币市集用具以及法律法例或中国证监会允许
本基金投资的其他金融用具（但须合适中国证
监会的关系司法）。
本基金料理东说念主确认关系法律法例不错参与融资
及转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金料理东说念主在履行稳健时势后，不错将
其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的
钞票比例不低于基金钞票的 80%，其中投资于
倡导指数成份股和备选成份股的钞票比例不低
于非现款基金钞票的 80%；每个来往时日终，
在扣除股指期货合约和股票期权合约需交纳的
来往保证金后，现款或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等。如法律法例或中国证监会变更投资品种
的投资比例限制，基金料理东说念主在履行稳健时势
后，不错诊治上述投资品种的投资比例。
期货投资策略；4、钞票补助证券投资策略；
主要投资策略
策略。
中证 500 指数收益率×95%+银行活期入款利率
事迹比较基准
（税后）×5%
本基金为股票型基金，表面上其预期风险收益
水平高于搀杂型基金、债券型基金和货币市集
风险收益特征 基金。本基金主要投资于倡导指数成份股偏激
备选成份股，具有与倡导指数近似的风险收益
特征。
（二）投资组结伙产设置图表/区域设置图表
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注：投资组结伙产设置图表数据截止日历 2024 年 3 月 31 日。
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
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注：事迹弘扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表改日弘扬。
三、投本钱基金波及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
兴银中证 500 指数增强 A
份额(S)或金额(M)/执
用度类型 收费神态/费率 备注
有期限(N)
M认购费
M≥500 万元 1000.00 元/笔
M申购费(前收费)
M≥500 万元 1000.00 元/笔
N赎回费 30 日≤N N≥1 年 0.00%
兴银中证 500 指数增强 C
份额(S)或金额(M)/执
用度类型 收费神态/费率 备注
有期限(N)
N赎回费 7 日≤N N≥30 日 0.00%
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（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神态/年费率或金额 收取方
料理费 0.80% 基金料理东说念主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
销售服务费 C 类 0.20% 销售机构
审计用度 36,500.00 司帐师事务所
信息深远费 80,000.00 司法深远报刊
指数许可使用费 0.016%/200,000.00 指数编制公司
按照国度议论司法和《基金合
同》商定，不错在基金财产中
列支的其他用度按推行发生额
其他用度 关系服务机构
从基金钞票扣除。用度类别详
见本基金《基金合同》及《招
募讲明书》或其更新。
注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。
际金额以基金按时瓦解深远为准。
（三）基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：
兴银中证 500 指数增强 A
基金运作详细用度测算明细的类别 基金运作详细费率（年化）
- 1.34%
注：基金料理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报深远的关通盘据为基准测算。
兴银中证 500 指数增强 C
基金运作详细用度测算明细的类别 基金运作详细费率（年化）
- 1.54%
注：基金料理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报深远的关通盘据为基准测算。
四、风险揭示与抨击请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金主要投资于证券市集，影响证券价钱波动的要素主要有：财政与货币策略变化、宏不雅经
济周期变化、利率和收益率弧线变化、通货彭胀风险、债券刊行东说念主的信用风险、公司筹划风险以及
政事要素的变化等。本基金投资经过中濒临的主要风险有：市集风险、信用风险、料理风险、流动
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性风险、其他风险及本基金的独到风险。
本基金的独到风险:
本基金的倡导指数为中证 500 指数，但并不成完全代表通盘股票市集。是以倡导指数的收益率
与通盘股票市集的平均收益率可能存在偏离。
倡导指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司筹划景色、投资者神志和来往
轨制等种种要素的影响而波动，导致指数波动，从而可能使基金收益水平发生变化，产生风险。
以下要素可能导致基金投资组合的收益率与倡导指数的收益率发生偏离：
（1）由于倡导指数诊治成份股或变更编制时势，使本基金在相应的组合诊治中产生追踪偏离
度与追踪瑕玷；
（2）由于倡导指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在倡导指数中的权重发生变化，
使本基金在相应的组合诊治中产生追踪偏离度和追踪瑕玷；
（3）由于倡导指数成份股派发现款红利、新股收益将导致基金收益率素养目的指数收益率，
产生追踪瑕玷；
（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时诊治投资组合或承担冲击成
本而产生追踪偏离度和追踪瑕玷；
（5）由于基金为应酬平方赎回保留的少许现款、投资经过中的证券来往成本，以及基金料理
费、基金托管费和基金销售服务费的存在，使基金投资组合与倡导指数产生追踪偏离度与追踪误
差；
（6）其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的执有
比例与倡导指数中该股票的权重可能不完全疏导；因穷乏卖空、对冲机制偏激他用具酿成的指数跟
踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制差错等，由此产生追踪
偏离度与追踪瑕玷。
确认基金合同司法，如发生导致倡导指数变更的情形，基金料理东说念主不错依据珍爱投资者正当权
益的原则，变更本基金的倡导指数。若倡导指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行诊治。届
时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合诊治可能产生来往成本和契机成本。投资者须
承担因倡导指数变更而产生的风险与成本。
本基金力求将日均追踪偏离度的富余值限制在 0.5%以内，年化追踪瑕玷限制在 7.75%以内，但
因倡导指数编制司法诊治或其他要素可能导致追踪瑕玷素养上述规模，本基金净值弘扬与指数价钱
走势可能发生较大偏离。
本基金的倡导指数由指数编制机构发布并料理和珍爱，改日指数编制机构可能由于各式原因停
止对指数的料理和珍爱，本基金将确认基金合同的商定自该情形发生之日起十个干事日向中国证监
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会瓦解并提议科罚决策，如更换基金倡导指数、调换运作神态，与其他基金归拢、或者阻隔基金合
同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执有东说念主大会未顺利召开或就上述
事项表决未通过的，基金合同阻隔。投资东说念主将濒临更换基金倡导指数、调换运作神态，与其他基金
归拢、或者阻隔基金合同等风险。
自指数编制机构罢手倡导指数的编制及发布至科罚决策详情并实践前，基金料理东说念主应按照指数
编制机构提供的最近一个来往时的指数信息遵照基金份额执有东说念主利益优先原则防守基金投资运作，
该期间由于倡导指数不再更新等原因可能导致指数弘扬与关系市集弘扬有在互异，影响投资收益。
倡导指数成份股可能因各式原因临时或永恒停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：
（1）基金可能因无法实时诊治投资组合而导致追踪偏离度和追踪瑕玷扩大。
（2）若成份股停牌时辰较长，在商定时辰内仍未能实时买入或卖出的，由此可能影响投资者
的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪瑕玷。
（3）在顶点情况下，倡导指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以得到
足额的合适要求的赎回款项，由此基金料理东说念主可能选定暂停赎回的设施，投资者将濒临无法赎回全
部或部分基金份额的风险。
本基金运作经过中，当倡导指数成份股发生赫然负面事件濒临退市，且指数编制机构暂未作出
诊治的，基金料理东说念主应当按照执有东说念主利益优先的原则，履行里面决策时势后实时对关系成份股进行
诊治，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪瑕玷。
本基金为指数增强型股票基金，主要通过定量投资策略，挑选预期收益较高的股票，并确认预
先建造的目的追踪瑕玷、投资限制等条目进行组合优化，严格将追踪瑕玷限制在司法规模之内，并
力求得到相对倡导指数的逾额收益，但选取的组合优化策略可能与指数增强的预期存在偏离。
本基金袭取量化投资策略构建投资组合，在被迫追踪指数及繁盛合同要求的基础上通过量化分
析进行投资组合的优化诊治（如减少或增多成份股的权重、增多部分非成份股等），跟着市集变
化，可能存在模子失效的风险。
股指期货袭取保证金来往轨制，由于保证金来往具有杠杆性，当出现不利行情时，倡导钞票价
格的微细变动就可能会使投资者权利遭逢较大亏蚀。股指期货袭取逐日无欠债结算轨制，淌若莫得
在司法的时辰内补足保证金，按司法将被强制平仓，可能给投资带来紧要亏蚀。
本基金投资钞票补助证券，钞票补助证券（ABS）是一种债券性质的金融用具，其向投资者支
付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权利。与股票和一般债券不同，钞票补助证券不是
对某一筹划实体的利益要求权，而是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权利的要求权，是一种以
钞票信用为补助的证券，所濒临的风险主要包括来往结构风险、各式原因导致的基础钞票池现款流
与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集来往不活跃导致的流动性风险等。
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股票期权的风险主要包括市集风险、料理风险、流动性风险、操派头险等，这些风险可能会给
基金净值带来一定的负面影响和亏蚀。基金料理东说念主为了更好的精通投资股票期权所濒临的种种风
险，按照议论要求作念好东说念主员培训干事，确保投资、风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务学问和相
应的专科才智。
（二）抨击请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎接力的原则料理和应用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具贵寓节录信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个干事日内更新，其他信息发生变
更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确得到基金的关系信息，敬请同期海涵基金料理东说念主发布的关系临时公告等。
五、其他贵寓查询神态
以下贵寓详见基金料理东说念主网站www.hffunds.cn、客服电话40000-96326
基金合同、托管条约、招募讲明书
按时瓦解，包括基金季度瓦解、中期瓦解和年度瓦解
基金份额净值
基金销售机构及议论神态
其他抨击贵寓
六、其他情况讲明
无。
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